期权实战内训营



由浅入深    全面广泛    系统解读

金融市场的不断健全,美高梅手机版登录工具的不断增多,既增加了美高梅手机版登录者胜算的概率,与此同时也增加了美高梅手机版登录者的学习难度。期权作为近几年新型的期货美高梅手机版登录工具,随着期权的不断普及以及监管机构对期权权限的放开,期权日益成为了美高梅手机版登录界的“新宠”。

本次培训将带领大家系统的从认识“新宠”-----辨别“新宠”-----运用“新宠”,对“新宠”建立自己的一套美高梅手机版登录系统。

你无法拒绝的培训收获:

1.金牌讲师团队:专注期权研究,执着期权交易

2.系统课程内容:培养期权思维,建立科学体系

3.优质课后服务:永久保留学习群,达到交流无障碍

4.理论案例并行:另类理论解读,案例配合深入

5.丰厚的学习材料:参加者均可以免费领取

1)面向实战的内部课程学习讲义

2)由上海中期期货编制的畅销期权书

    (3)上海中期研发的期权交易策略扑克牌(每张扑克牌具有一个不同的策略)



课程目标:

1. 建立系统的期权思维

2. 能够熟练运用期权进行立体交易

3. 将传统的交易与风控思路升级到立体投研和立体风控

4. 学会构建期权美高梅手机版登录组合

5.建立期权买方与卖方的交易新思维

6.了解顶级期权基金经理的日常工作

招生对象:

10基础想入门,又想节省时间,提高学习效率的美高梅手机版登录者

2、虽有一定期权基础知识,但仍需巩固、系统梳理,同时需完善策略体系的美高梅手机版登录者

3、不仅想要学习基础期权策略,同时对组合策略的应用技巧和胜率提高有强烈需求的美高梅手机版登录者 

4、想要充分了解组合期权策略的风控管理和调仓技巧的美高梅手机版登录者

课程安排:

时间:2019.8.3   9:00-16:30

主讲:管大宇   

期权思维系统构建

一、期权市场概况

1.全球期权市场发展历程

2.中国期权市场最新动态

3.金额大鳄们的期权实战案例

二、期权入门

1.期权三要素

2.期权的分类

3.期权交易规则

4.50ETF期权简介

5.期货期权简介

三、透彻理解期权4大基础操作

1.Long Call(买入认购)买看涨

2.Long Put(买入认沽)买看跌

3.Short Call(卖出认购)卖看涨

4.Short Put(卖出认沽)卖看跌

5.期权与现货的六大转换

四、期权的量化风控

1.Delta详解

2.Gamma详解

3.Vega详解

4.Theta详解

五、隐含波动率与波动率曲面

1.隐含波动率与波动率曲面

2.期限结构的应用

3.skew曲线的应用

六、期权常见组合策略

1.Strangle/Straddle(宽跨/跨式)

2.Bull/Bear Spread(价差策略)

3.Ratio Spread(比例价差)

4.日历/对角价差

5.现货策略(备兑、保护、领口)

6.合成现货策略

七、场外期权

1.场外期权的特点

2.场外期权的常见策略

3.实体企业的权现结合

八、期权交易的风控

1.期权交易的仓位管理与保证金管理

2.期权买方策略的风控

3.期权卖方策略的风控

九、建立期权思维

1.如何把观点转化为盈利

2.如何用期权做好波动率交易

3.如何用期权做好趋势交易

4.如何用期权做好事件驱动交易

5.如何用期权做好价值美高梅手机版登录

时间:2019.8.4   9:00-16:30

主讲:杜贤利   

期权策略与案例分析

一、策略执行操作技巧

1、期权单腿买方策略执行价与周期选择

2、期权单腿买方策略风控操作

3、期权单腿卖方策略执行条件与技巧

4、单腿策略风险分析与风控操作

5、实值、平值、虚值在单腿策略上的应用

6、期权价差策略执行条件以及风控

7、期权双买策略时间价值损耗之对策

8、期权双卖策略的安全防空操作 

二、行情预测与交易对策的有机统一:知行合一

1.标的价格变动方向与波动率变动规律分析技巧

2.“步步为盈策略分享

3.标的行情无方向时,如何构建安全盈利策略

4.如何压力位与阻力位处构建安全期权组合

5.近几年美高梅手机版登录实盘案例分享

主讲:刘昊宸

揭秘机构期权策略设计思路

1.机构对于期权策略的理解方式
2.
机构期权策略框架
3.
机构常用套利策略:skewcalendar

讲师介绍:

管大宇


原海外对冲基金CEO,毕业于中国科技大学少年班,创造自营专户430倍,以及过去三年全球市场复合年化回报超50%的业绩。为多家机构及产业客户提供专业期权咨询服务,帮助客户用各类期权工具创造巨大价值。多次受邀在交易所、券商、期货公司进行期权专业课程以及期权内训课程讲授,广受业内好评。

资金曲线


(数据来源:私募排排网)


杜贤利



现任上海中期期货公司总经理助理兼期权事业部总经理,中科大金融工程专业博士,中科大金融硕士(MF)校外导师。先后任职于华安期货、申万宏源证券,一直担任研究所所长、资管部负责人等职位。近十年以来,一直从事期货、期权的美高梅手机版登录研究工作,精通期权的各类策略,特别擅长期权跨式以及价差交易策略,将期货择时策略与期权策略实现完美结合。著有《三分钟学会期权组合损益图》、《期权组合监控系统》;带领团队设计多款期权投教产品,并获得大商所投教一等奖、郑商所期权投教二等奖、中金所期权投教二等奖等。



刘昊宸


美国伦斯勒理工学院金融工程硕士,师从于资本资产定价模型奠基,威廉·夏普的学生Gupta教授,获全额奖学金。曾参与IBMWatson项目,研究人工神经网络在金融文本舆情分析方面的应用。

2016年获芝加哥全美高校量化美高梅手机版登录大赛收益冠军。8年量化数据处理经验,5年操盘经验。历任某大型券商量化研究员,某私募的操盘手。成功预测2015年牛市顶部,为私募账户保住113%的收益,避免逾70%的亏损。擅长设计期权量化策略、期权风控方法。


往期回顾:





学员评价:






主办方:未来金融研究院

协办方: 上海中期期货、金领学堂

课程时间

20198.3-2019.8.4   

上午900到下午16:30

课程地点:

上海市 (开课前学员群里通知)

课程形式:

精品小班线下课程(不设直播)

课程学费:

15800/人(餐食住宿自理)

优惠方案:

抱团价:

2人抱团可享受9折优惠

3人及以上抱团可享受8.5折优惠

注意事项:

1.自带笔记本电脑(培训会场提供网络);

2.带好身份证,用于进出大楼登记。

咨询方式:






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电话:021-60209176 邮编:200122
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